Центробанк: стресс-тест показал устойчивость финансового рынка РФ к ценовым шокам

"Результаты комплексного двухдневного стресс-тестирования рыночного риска показывают достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам. Значительный объем свободной ликвидности и потенциал рефинансирования позволяют избежать возможного дефицита ликвидности у кредитных организаций", — отмечается в документе. Комплексное стресс-тестирование проводилось по состоянию на 3 декабря 2018 года. Банк России смоделировал реализацию такого шока по двум стрессовым сценариям ослабления курса рубля и снижения стоимости ценных бумаг: "1) на основе двухдневного показателя CVaR за десять лет; 2) на основе двухдневного кризисного показателя CVaR (максимальный шок по каждому инструменту 2008—2009 и 2014 годов) для уровня доверительной вероятности 99%".

Двухдневный стресс-тест показал устойчивость российского финансового рынка к ценовым шокам. Об этом говорится в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного Центробанком, говорится в сообщении пресс-службы.

22.12.2018 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.