Эксперт нашел индикаторы, повышающие качество прогнозов по банковским дефолтам

Стандартный набор зарекомендовавших себя ранее предикторов дефолта банка дополнен тремя новыми предикторами: это превышение процентной ставки по депозитам над средневзвешенной по рынку, превышение процентной ставки по кредитам над средневзвешенной по рынку и отношение расходов на рекламу к активам банка.

Превышение процентных ставок банка по депозитам и кредитам над средневзвешенными по рынку, а также снижение расходов на рекламу по отношению к активам сигнализируют об ухудшении финансового состояния банка и росте вероятности дефолта. К такому выводу пришел Лев Фомин из банка "ФК Открытие", опубликовавший статью об этом в июньском выпуске научного журнала Банка России "Деньги и кредит" . В работе, посвященной построению вероятностной модели дефолта банков РФ, анализируются микроданные из ежемесячных отчетов, направленных российскими банками в ЦБ за период с июля 2010 года по декабрь 2017-го, говорится в сообщении пресс-службы.

27.06.2019 Финансы Ленинградская область



Читайте «ЛенОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте.